Financial Risk Specialist
Certifie la maîtrise de l'identification, l'évaluation et la gestion des risques financiers (crédit, marché, liquidité, opérationnel) dans un cadre réglementaire européen.
Compétences clés
- ✓Identification et évaluation des risques de crédit, marché et liquidité
- ✓Mise en œuvre de modèles quantitatifs (VaR, stress testing, backtesting)
- ✓Application des cadres réglementaires (Bâle III, IFRS 9, Solvabilité II, MiFID II)
- ✓Pilotage des dispositifs de contrôle interne et reporting risques
Équivalences de marché
Cette certification PROVA couvre le périmètre de compétences attendu par les certifications suivantes :
Est-ce fait pour vous ?
✓ Cette certification est faite pour vous si :
- →Analystes et gestionnaires de risques en banque, assurance, asset management
- →Contrôleurs internes et auditeurs spécialisés risques financiers
- →Consultants en risk management et conformité réglementaire
✗ Cette certification n'est pas adaptée si :
- →Débutants sans formation financière : privilégier d'abord une formation de base en finance de marché ou comptabilité bancaire.
- →Experts senior visant une reconnaissance de haut niveau : explorer les certifications PROVA Master 801 en Gouvernance des Risques ou Fellow Series en Stratégie Financière.
Prérequis & conditions d'accès
Niveau Bac+3 minimum et expérience professionnelle de 1 à 2 ans en environnement financier recommandée.
Options d'achat
Voucher d'examen, parcours LMS, packs économiques — composez votre panier
Options d'achat
Composez votre parcours — voucher d'examen, préparation LMS, packs entreprise.
Compétences évaluées
Modélisation quantitative
Maîtrise des techniques de mesure des risques : VaR, Expected Shortfall, stress testing et backtesting.
Conformité réglementaire
Application rigoureuse des normes Bâle III, IFRS 9, CRR/CRD IV, MiFID II et EMIR dans le contexte européen.
Pilotage des risques
Conception et animation de dispositifs de surveillance, cartographie des risques et plans d'atténuation.
Reporting stratégique
Production de reportings risques pour la direction, le conseil et les autorités de supervision (ACPR, BCE).
Format de l'examen
Programme
Typologie et identification des risques financiers
Risque de crédit : exposition, défaut, recouvrement. Risque de marché : taux, change, actions, matières premières. Risque de liquidité : financement et marché. Risque opérationnel : processus, systèmes, fraude. Risque de contrepartie et CVA. Risque de concentration sectorielle et géographique. Cartographie des risques, appétit au risque (RAF) et limites.
Modélisation et mesure quantitative des risques
Value at Risk : approches historique, paramétrique (variance-covariance), simulation Monte Carlo. Expected Shortfall (CVaR). Stress testing et scénarios adverses. Backtesting et validation des modèles. Modèles de crédit : probabilité de défaut (PD), perte en cas de défaut (LGD), exposition en cas de défaut (EAD). Modèles internes vs approches standard. Duration, convexité, sensibilités grecques. Corrélations et dépendances de queue (copules).
Cadres réglementaires européens
Bâle III : ratios de fonds propres (CET1, Tier 1, Total Capital), coussins de conservation et contracycliques, ratio de levier, LCR et NSFR. IFRS 9 : classification des actifs financiers, provisionnement en pertes de crédit attendues (ECL), modèles Stage 1/2/3. CRR/CRD IV et révisions (CRR2/CRD V). Solvabilité II pour l'assurance : SCR, MCR, ORSA. MiFID II et obligations de transparence. EMIR et compensation centralisée. SFDR et risques ESG. Taxonomie verte européenne.
Gouvernance, contrôle interne et reporting
Organisation des trois lignes de défense. Rôle du CRO et comités risques. Dispositifs de contrôle permanent et périodique. Politique de gestion des risques et documentation. Reporting réglementaire : COREP (solvabilité), FINREP (financier), reporting ACPR/BCE. Tableaux de bord risques pour la direction et le conseil. Procédures d'escalade et plans d'action correctifs. Audit interne des dispositifs risques.
Comment financer votre certification
3 solutions pour couvrir le coût de votre certification
OPCO — Prise en charge employeur
Demandez à votre employeur une prise en charge via votre OPCO (plan de développement des compétences).
Personnel — 450€ TTC
Paiement en ligne sécurisé par carte bancaire (Stripe).
Tarif entreprise : 585€ HT
Questions fréquentes
Quelle différence avec le FRM ou le PRM ?
Le FRM (GARP) et le PRM (PRMIA) sont des certifications américaines généralistes et coûteuses (>1000$). PROVA Financial Risk Specialist est une certification européenne souveraine, alignée sur les réglementations UE (Bâle III, IFRS 9, MiFID II), au format plus court et accessible, avec un ancrage EQF reconnu par les employeurs européens.
Dois-je maîtriser des outils spécifiques ?
L'examen évalue les concepts et méthodologies, pas la maîtrise d'un logiciel précis. Toutefois, une connaissance de Excel avancé, Python (pandas, numpy) ou R pour la modélisation, ainsi que des plateformes type Bloomberg, Murex ou SAS est un atout dans la pratique professionnelle.
Cette certification est-elle reconnue par les banques centrales ?
PROVA est reconnu comme organisme de certification aligné EQF. La certification atteste d'un niveau de compétence conforme aux standards européens. Elle ne remplace pas les agréments individuels requis par l'ACPR ou la BCE, mais constitue un atout solide dans les dossiers d'habilitation.
Puis-je passer l'examen en anglais ?
Oui, l'examen est disponible en français et en anglais. Le contenu et le niveau de difficulté sont strictement identiques. Vous choisissez la langue au moment de la réservation.
Comment se préparer efficacement ?
Le parcours LMS PROVA inclut 40 heures de contenus structurés (vidéos, quiz, cas pratiques), des fiches de synthèse réglementaires et une bibliographie actualisée. Comptez 3 à 5 semaines de préparation à raison de 8-10h/semaine pour un profil en poste.
Ils se sont certifiés
« La certification PROVA m'a permis de structurer mes connaissances réglementaires et quantitatives. Le focus sur Bâle III et IFRS 9 est exactement ce dont j'avais besoin pour mon poste en banque de financement. »
« Enfin une certification européenne qui parle notre langue réglementaire ! Le rapport PROVA DNA m'a aidé à identifier mes axes de progrès en modélisation. Recommandé pour tout risk manager en devenir. »
« Préparation efficace en 4 semaines, examen exigeant mais juste. Le format cas pratiques reflète bien les situations réelles. Un vrai plus sur mon CV face aux certifications américaines hors de prix. »
Reconnaissance internationale
Couvre des domaines similaires au FRM (Financial Risk Manager) de GARP et au PRM (Professional Risk Manager) de PRMIA, avec un ancrage réglementaire européen renforcé.
FRM est une marque déposée de Global Association of Risk Professionals (GARP). PRM est une marque déposée de Professional Risk Managers' International Association (PRMIA). PROVA est indépendant et non affilié à ces organismes.
Votre parcours de certification
Avant, pendant, après — la progression logique recommandée
Droits du candidat
Transparence
Les critères de décision et le barème sont documentés et accessibles avant l'examen.
Droit d'appel
Toute décision peut être contestée dans les 30 jours. Examen par un tiers indépendant.
Plainte
Toute personne peut signaler un dysfonctionnement. Formulaire public accessible sans compte.